Сравнение DSMC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DSMC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSMC или VOO.
Корреляция
Корреляция между DSMC и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSMC и VOO
Основные характеристики
DSMC:
-0.54
VOO:
0.52
DSMC:
-0.60
VOO:
0.89
DSMC:
0.93
VOO:
1.13
DSMC:
-0.40
VOO:
0.57
DSMC:
-1.12
VOO:
2.18
DSMC:
10.28%
VOO:
4.85%
DSMC:
22.94%
VOO:
19.11%
DSMC:
-28.62%
VOO:
-33.99%
DSMC:
-19.02%
VOO:
-7.67%
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.
DSMC
-11.20%
3.80%
-16.48%
-12.34%
N/A
N/A
VOO
-3.41%
3.92%
-5.06%
9.92%
15.85%
12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и VOO
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSMC и VOO
DSMC
VOO
Сравнение DSMC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и VOO
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.41% | 1.31% | 1.02% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и VOO
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и VOO
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что DSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.