PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DSMC is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, DSMC returned 12.32%/yr vs 20.78%/yr for VOO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%.

DSMC

1 день
0.60%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.65%
6 месяцев
10.44%
1 год
24.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		11.65%2.73%2.81%29.50%8.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%1.85%

Correlation

The correlation between DSMC and VOO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.69

The correlation between DSMC and VOO shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSMC и VOO

Секторы
DSMC
VOO

Потребительский циклический сектор

18.7%
9.8%

Технологии

18.0%
39.1%

Промышленность

16.6%
7.6%

Энергетика

14.4%
3.2%

Здравоохранение

11.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

9.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
10.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Финансовые услуги

3.0%
10.9%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

DSMC
18.7%
VOO
9.8%

Технологии

DSMC
18.0%
VOO
39.1%

Промышленность

DSMC
16.6%
VOO
7.6%

Энергетика

DSMC
14.4%
VOO
3.2%

Здравоохранение

DSMC
11.0%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

DSMC
9.0%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

DSMC
5.8%
VOO
10.5%

Сырьевые материалы

DSMC
3.4%
VOO
1.7%

Финансовые услуги

DSMC
3.0%
VOO
10.9%

Недвижимость

DSMC
0.4%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

DSMC

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с AVUVDSMC с IWNDSMC с CALFDSMC с VFLO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

DSMC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSMCVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.91

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.60

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.67

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

11.96

-4.08

DSMC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSMC и VOO

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-33.99%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-8.90%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-18.69%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.14%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-3.68%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.99%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и VOO

Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.83%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.82%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

12.46%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

16.91%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.02%

+2.28%

Сравнение комиссий DSMC и VOO

DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и VOO

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.14%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and VOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to DSMC (4.34%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.78% vs 12.32% for DSMC. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DSMC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.78% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

DSMC has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.05% for VOO.

DSMC is categorized as Small Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Distillate and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор