PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFLOCALF
Дох-ть с нач. г.18.51%-6.46%
Дох-ть за 1 год29.06%7.58%
Коэф-т Шарпа2.510.48
Коэф-т Сортино3.590.85
Коэф-т Омега1.431.10
Коэф-т Кальмара4.880.73
Коэф-т Мартина12.791.66
Индекс Язвы2.45%6.07%
Дневная вол-ть12.41%20.81%
Макс. просадка-8.36%-47.58%
Текущая просадка-2.61%-8.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFLO и CALF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и CALF

С начала года, VFLO показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -6.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.51%
-3.72%
VFLO
CALF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и CALF

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.


CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 12.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.79
CALF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CALF, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CALF, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CALF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CALF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CALF, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.66

Сравнение коэффициента Шарпа VFLO и CALF

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.51
0.48
VFLO
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и CALF

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности CALF в 1.11%


TTM2023202220212020201920182017
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.19%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.11%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и CALF

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
-8.77%
VFLO
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и CALF

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 2.77%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
3.96%
VFLO
CALF