PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFLO с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с CALF

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).

VFLO и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFLO или CALF.

Корреляция

Корреляция между VFLO и CALF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VFLO и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.44%
-7.27%
VFLO
CALF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFLO:

0.34

CALF:

-0.90

Коэф-т Сортино

VFLO:

0.61

CALF:

-1.26

Коэф-т Омега

VFLO:

1.08

CALF:

0.85

Коэф-т Кальмара

VFLO:

0.37

CALF:

-0.68

Коэф-т Мартина

VFLO:

1.41

CALF:

-1.89

Индекс Язвы

VFLO:

4.67%

CALF:

12.25%

Дневная вол-ть

VFLO:

19.33%

CALF:

25.58%

Макс. просадка

VFLO:

-17.78%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

VFLO:

-9.54%

CALF:

-26.72%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -18.85%.

VFLO

С начала года

-2.98%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

0.23%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CALF

С начала года

-18.85%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-20.12%

1 год

-21.44%

5 лет

14.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFLO и CALF

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CALF: 0.59%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFLO: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFLO и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг риск-скорректированной доходности VFLO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFLO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFLO c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFLO: 0.34
CALF: -0.90
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFLO: 0.61
CALF: -1.26
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFLO: 1.08
CALF: 0.85
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFLO: 0.37
CALF: -0.68
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFLO: 1.41
CALF: -1.89

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.90
VFLO
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и CALF

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности CALF в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.39%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и CALF

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.54%
-26.72%
VFLO
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и CALF

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 13.91%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
16.39%
VFLO
CALF