PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFLO и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.22%
0.43%
VFLO
CALF

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 26.22%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -2.73%.


VFLO

С начала года

26.22%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

12.22%

1 год

34.88%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CALF

С начала года

-2.73%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

0.43%

1 год

8.76%

5 лет (среднегодовая)

14.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VFLOCALF
Коэф-т Шарпа2.820.49
Коэф-т Сортино4.020.87
Коэф-т Омега1.491.10
Коэф-т Кальмара5.620.74
Коэф-т Мартина14.671.70
Индекс Язвы2.46%6.10%
Дневная вол-ть12.81%21.10%
Макс. просадка-8.36%-47.58%
Текущая просадка-1.94%-5.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и CALF

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.


CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFLO и CALF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.820.49
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.020.87
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.10
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.620.74
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 14.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.671.70
VFLO
CALF

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
0.49
VFLO
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и CALF

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что сопоставимо с доходностью CALF в 1.06%


TTM2023202220212020201920182017
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.07%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.06%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и CALF

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.94%
-5.13%
VFLO
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и CALF

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.60%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
7.67%
VFLO
CALF