PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VFLO is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past year, VFLO returned 39.65% vs 39.78% for AVLV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFLO показывает доходность 20.78%, а AVLV немного выше – 20.96%.

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и AVLV

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%12.40%

Correlation

The correlation between VFLO and AVLV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between VFLO and AVLV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFLO и AVLV

Секторы
VFLO
AVLV

Технологии

38.4%
17.2%

Здравоохранение

17.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

17.2%
14.1%

Энергетика

12.2%
14.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.9%

Сырьевые материалы

4.3%
2.0%

Промышленность

3.4%
15.4%

Коммунальные услуги

1.7%
0.3%

Финансовые услуги

0.0%
16.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
7.7%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

VFLO
38.4%
AVLV
17.2%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
AVLV
5.6%

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
AVLV
14.1%

Энергетика

VFLO
12.2%
AVLV
14.4%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
AVLV
6.9%

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
AVLV
2.0%

Промышленность

VFLO
3.4%
AVLV
15.4%

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
AVLV
0.3%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
AVLV
16.3%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
AVLV
7.7%

Недвижимость

VFLO
0.0%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

VFLO vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.26

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
4.50

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.59

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

6.25

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

25.03

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.26

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.87

+0.78

Просадки

Сравнение просадок VFLO и AVLV

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-19.50%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-6.39%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.93%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.59%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и AVLV

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.90%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

9.04%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

12.27%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

17.34%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.34%

-1.41%

Сравнение комиссий VFLO и AVLV

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и AVLV

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and AVLV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 39.78% vs 39.65% for VFLO. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.78% return vs 39.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

VFLO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Victory and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор