PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с ABEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VFLO is passively managed, while ABEQ is actively managed. Over the past year, VFLO returned 39.65% vs 9.90% for ABEQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.99%.

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.53%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.90%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и ABEQ

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.99%15.32%12.68%3.32%

Correlation

The correlation between VFLO and ABEQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.60

The correlation between VFLO and ABEQ shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFLO и ABEQ

Секторы
VFLO
ABEQ

Технологии

38.4%
4.4%

Здравоохранение

17.9%
7.2%

Потребительский циклический сектор

17.2%

-

Энергетика

12.2%
10.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.0%

Сырьевые материалы

4.3%
17.0%

Промышленность

3.4%
8.3%

Коммунальные услуги

1.7%
1.4%

Финансовые услуги

0.0%
24.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
10.9%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VFLO
38.4%
ABEQ
4.4%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
ABEQ
7.2%

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
ABEQ

-

Энергетика

VFLO
12.2%
ABEQ
10.3%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
ABEQ
3.0%

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
ABEQ
17.0%

Промышленность

VFLO
3.4%
ABEQ
8.3%

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
ABEQ
1.4%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
ABEQ
24.8%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
ABEQ
10.9%

Недвижимость

VFLO
0.0%
ABEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR

Доходность на риск

VFLO vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.12

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.62

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

1.26

+6.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

3.08

+21.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.12

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.57

+1.08

Просадки

Сравнение просадок VFLO и ABEQ

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-27.82%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-7.89%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-6.94%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-4.08%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.22%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и ABEQ

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.05%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

6.67%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

8.92%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

10.82%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

13.84%

+2.09%

Сравнение комиссий VFLO и ABEQ

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и ABEQ

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ABEQ в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and ABEQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to ABEQ (2.05%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs ABEQ's -27.82%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 9.90% for ABEQ. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

ABEQ has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.18% for VFLO.

They also come from different issuers: Victory and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.85% for ABEQ.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор