PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с ABEQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).

VFLO и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VFLO и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и ABEQ

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.29%17.51%21.83%14.59%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.61%15.32%12.68%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.61%.

VFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.29%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.19%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.61%
6 месяцев
6.21%
1 год
12.33%
3 года*
12.32%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с VTVABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с EQRR

Сравнение комиссий VFLO и ABEQ

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

VFLO vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOABEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.07

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

5.86

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.07

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.60

+0.68

Корреляция

Корреляция между VFLO и ABEQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и ABEQ

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности ABEQ в 1.18%

TTM202520242023202220212020
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.40%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и ABEQ

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и ABEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-27.82%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-6.90%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-5.49%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-4.02%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.16%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и ABEQ

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.49%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

7.07%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

11.59%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

10.86%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

13.98%

+1.76%