Сравнение VFIUX с VGIT
VFIUX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VFIUX returned 1.34%/yr vs 1.26%/yr for VGIT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VFIUX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности VFIUX и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFIUX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции VFIUX превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.26% соответственно.
VFIUX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.34%
VGIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение доходности по годам VFIUX и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.57% | 7.65% | 1.49% | 3.85% | -10.34% | -2.30% | 8.31% | 6.40% | 1.11% | 1.67% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.32% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
Correlation
The correlation between VFIUX and VGIT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between VFIUX and VGIT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIUX vs. VGIT — Ранг доходности на риск
VFIUX
VGIT
Сравнение VFIUX c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIUX | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 3.36 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIUX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VFIUX и VGIT
Максимальная просадка VFIUX за все время составила -15.41%, примерно равная максимальной просадке VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIUX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.41% | -16.05% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -2.83% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | -4.34% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.88% | -15.02% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | -16.05% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.26% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.52% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.95% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIUX и VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VFIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIUX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.06% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.33% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.38% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.38% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.50% | +0.17% |
Сравнение комиссий VFIUX и VGIT
VFIUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIUX и VGIT
Дивидендная доходность VFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VGIT в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.04% | 3.99% | 4.16% | 3.25% | 2.07% | 1.07% | 4.94% | 2.40% | 2.44% | 1.86% | 2.87% | 2.60% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VFIUX and VGIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFIUX has higher volatility (1.25%) compared to VGIT (1.06%). In terms of maximum drawdown, VFIUX dropped -15.41% vs VGIT's -16.05%.
VFIUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIUX и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор