Сравнение VFIUX с VFIDX
VFIUX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares) and VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFIUX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VFIDX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIUX returned 1.34%/yr vs 2.76%/yr for VFIDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VFIUX и VFIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFIUX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VFIDX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции VFIUX уступали акциям VFIDX по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.76% соответственно.
VFIUX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.34%
VFIDX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам VFIUX и VFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.57% | 7.65% | 1.49% | 3.85% | -10.34% | -2.30% | 8.31% | 6.40% | 1.11% | 1.67% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.08% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
Correlation
The correlation between VFIUX and VFIDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г. | 0.92 |
The correlation between VFIUX and VFIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIUX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск
VFIUX
VFIDX
Сравнение VFIUX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIUX | VFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.89 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 6.47 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIUX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VFIUX и VFIDX
Максимальная просадка VFIUX за все время составила -15.41%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и VFIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIUX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.41% | -20.14% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.34% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | -6.08% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.88% | -20.14% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | -20.14% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.40% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -2.60% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.97% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIUX и VFIDX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что VFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIUX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.56% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.12% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.29% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 6.39% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.20% | -0.53% |
Сравнение комиссий VFIUX и VFIDX
И VFIUX, и VFIDX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIUX и VFIDX
Дивидендная доходность VFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VFIDX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 5.11% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.04% | 3.99% | 4.16% | 3.25% | 2.07% | 1.07% | 4.94% | 2.40% | 2.44% | 1.86% | 2.87% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VFIUX and VFIDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFIDX has higher volatility (1.56%) compared to VFIUX (1.25%). In terms of maximum drawdown, VFIUX dropped -15.41% vs VFIDX's -20.14%.
VFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIUX и VFIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор