Сравнение VFIUX с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
VFIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIUX и IEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIUX и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.46% | 7.65% | 1.49% | 3.85% | -10.34% | -2.30% | 8.31% | 6.40% | 1.11% | 1.67% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIUX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIUX имеют среднегодовую доходность 1.39%, а акции IEI немного отстают с 1.35%.
VFIUX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.39%
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIUX и IEI
VFIUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIUX vs. IEI — Ранг доходности на риск
VFIUX
IEI
Сравнение VFIUX c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIUX | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.64 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.78 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 5.68 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIUX | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.71 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VFIUX и IEI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIUX и IEI
Дивидендная доходность VFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности IEI в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.67% | 3.99% | 4.16% | 3.25% | 2.07% | 1.07% | 4.94% | 2.40% | 2.44% | 1.86% | 2.87% | 2.60% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок VFIUX и IEI
Максимальная просадка VFIUX за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и IEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIUX | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.41% | -14.60% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.20% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.88% | -13.88% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | -14.60% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.57% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -2.68% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.69% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIUX и IEI
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VFIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIUX | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.25% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.06% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 3.44% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.75% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 3.93% | +0.73% |