Сравнение VFIUX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
VFIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIUX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIUX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.56% | 7.65% | 1.49% | 3.85% | -10.34% | -2.30% | 8.31% | 6.40% | 1.11% | -0.41% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.16% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIUX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.16%.
VFIUX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.38%
FUMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIUX и FUMBX
VFIUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIUX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
VFIUX
FUMBX
Сравнение VFIUX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIUX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.65 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.61 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.49 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 8.60 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIUX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.65 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VFIUX и FUMBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIUX и FUMBX
Дивидендная доходность VFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что сопоставимо с доходностью FUMBX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.68% | 3.99% | 4.16% | 3.25% | 2.07% | 1.07% | 4.94% | 2.40% | 2.44% | 1.86% | 2.87% | 2.60% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.67% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIUX и FUMBX
Максимальная просадка VFIUX за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIUX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.41% | -8.83% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -1.54% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.88% | -8.60% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.80% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -1.88% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.44% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIUX и FUMBX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что VFIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIUX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.83% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.39% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 2.32% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 2.89% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 2.49% | +2.17% |