Сравнение VFISX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VFISX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFISX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.02% | 5.36% | 3.75% | 3.54% | -4.71% | -0.88% | 3.95% | 3.60% | 1.36% | 0.38% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VFISX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VFISX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.18% соответственно.
VFISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 1.58%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFISX и DFFGX
VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFISX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
VFISX
DFFGX
Сравнение VFISX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFISX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.60 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.99 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.97 | -2.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.09 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 9.14 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFISX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.60 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.98 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.49 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между VFISX и DFFGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFISX и DFFGX
Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.48% | 3.89% | 4.38% | 3.95% | 1.93% | 0.52% | 2.20% | 2.39% | 2.10% | 1.15% | 1.18% | 0.83% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VFISX и DFFGX
Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFISX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -10.09% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -1.00% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.86% | -6.49% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.86% | -6.49% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.86% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.34% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFISX и DFFGX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFISX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.15% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.40% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 1.42% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 1.85% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 1.57% | +0.53% |