PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFFGX с OGVCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFFGX с OGVCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX).

DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. OGVCX управляется JPMorgan.

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и OGVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFGX и OGVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		-0.52%5.99%0.61%3.50%-12.55%-3.00%5.95%5.76%-0.05%1.45%

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у OGVCX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции DFFGX превзошли акции OGVCX по среднегодовой доходности: 1.18% против 0.36% соответственно.

DFFGX

1 день
0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.18%

OGVCX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.79%
3 года*
2.27%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Government Portfolio

JPMorgan Government Bond Fund Class C

Часто сравнивают с DFFGX:
DFFGX с JPIEDFFGX с FEUGXDFFGX с RFBAXDFFGX с MDSIXDFFGX с PRGMXDFFGX с HLGAXDFFGX с VUSTX
Часто сравнивают с OGVCX:
OGVCX с BNDOGVCX с QQQOGVCX с FEUGXOGVCX с MDSIXOGVCX с GSGOXOGVCX с RFBAXOGVCX с FBLTX

Сравнение комиссий DFFGX и OGVCX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OGVCX в 1.39%.

OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio

Доходность на риск

DFFGX vs. OGVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OGVCX
Ранг доходности на риск OGVCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGVCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGVCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGVCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGVCX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGVCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c OGVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFFGXOGVCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.72

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.05

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.20

1.13

+1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.33

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

3.66

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFFGX vs. OGVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа OGVCX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и OGVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFFGXOGVCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.72

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

-0.14

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.08

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между DFFGX и OGVCX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и OGVCX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности OGVCX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		2.34%2.24%2.10%1.82%1.21%0.58%0.95%1.49%1.57%1.54%1.76%2.90%

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и OGVCX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки OGVCX в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и OGVCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFFGXOGVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-19.66%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-2.74%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-18.01%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-19.66%

+13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.96%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-3.51%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.00%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и OGVCX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFFGXOGVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.44%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

2.56%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

4.17%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

5.56%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

4.57%

-3.00%