Сравнение DFFGX с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -0.22% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и JPIE
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
DFFGX vs. JPIE — Ранг доходности на риск
DFFGX
JPIE
Сравнение DFFGX c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 2.74 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 3.66 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.69 | +2.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.41 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 18.78 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.95 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и JPIE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и JPIE
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и JPIE
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, примерно равная максимальной просадке JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -9.96% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -1.72% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -2.17% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.31% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и JPIE
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.87% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.09% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 2.11% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 3.57% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 3.57% | -2.00% |