PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFFGX с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFFGX с JPIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFFGX (DFA Short-Term Government Portfolio) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both funds - DFFGX is a Government Bonds fund managed by Dimensional, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Over the past 3 years, DFFGX returned 4.29%/yr vs 6.55%/yr for JPIE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DFFGX charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.51%.

DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.72%
1 год
2.69%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.23%

JPIE

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.83%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFFGX и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		1.38%3.12%5.29%5.01%-4.41%-0.22%
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Correlation

The correlation between DFFGX and JPIE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.22

The correlation between DFFGX and JPIE shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Government Portfolio

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с DFFGX:
DFFGX с PRGMXDFFGX с FEUGXDFFGX с RFBAXDFFGX с OGVCXDFFGX с HLGAXDFFGX с MDSIXDFFGX с VUSTX
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с SGOVJPIE с JPSTJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPB

Доходность на риск

DFFGX vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFFGXJPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.69

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
5.80

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.73

1.83

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

5.10

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

25.31

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFFGX vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFFGXJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.69

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.99

-0.78

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и JPIE

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и JPIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFFGXJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-9.96%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-1.15%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.19%

-2.40%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.04%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-2.09%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.23%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и JPIE

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.35%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFFGXJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.61%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

1.28%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.59%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

3.52%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

3.52%

-1.96%

Сравнение комиссий DFFGX и JPIE

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и JPIE

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности JPIE в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		2.84%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.62%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFFGX and JPIE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIE has higher volatility (0.61%) compared to DFFGX (0.35%). In terms of maximum drawdown, DFFGX dropped -6.49% vs JPIE's -9.96%.

JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFFGX и JPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор