Сравнение DFFGX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.51% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции DFFGX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.05% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и RFBAX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
DFFGX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
DFFGX
RFBAX
Сравнение DFFGX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.71 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.74 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.46 | +2.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 4.77 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 16.11 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.71 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.61 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.05 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и RFBAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и RFBAX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и RFBAX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -8.03% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -0.77% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -7.61% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -8.03% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.19% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.23% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и RFBAX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Davis Government Bond Fund (RFBAX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.48% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.21% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.94% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.06% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.78% | -0.21% |