PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFFGX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFGX и RFBAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
RFBAX
Davis Government Bond Fund
0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции DFFGX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.05% соответственно.


DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Term Government Portfolio

Davis Government Bond Fund

Сравнение комиссий DFFGX и RFBAX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.


Доходность на риск

DFFGX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFFGXRFBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.71

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.74

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.97

1.46

+2.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

4.77

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

16.11

-6.97

DFFGX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFFGXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.71

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.61

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.05

-0.55

Корреляция

Корреляция между DFFGX и RFBAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и RFBAX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности RFBAX в 2.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
RFBAX
Davis Government Bond Fund
2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и RFBAX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и RFBAX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFFGXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-8.03%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-0.77%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-7.61%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-8.03%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.19%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.23%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и RFBAX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Davis Government Bond Fund (RFBAX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFFGXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.48%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

1.21%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

1.94%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

2.06%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

1.78%

-0.21%