Сравнение DFFGX с HLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и HLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и HLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | -0.19% | 6.70% | 1.26% | 4.38% | -11.85% | -2.12% | 6.95% | 6.58% | 0.84% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у HLGAX с доходностью -0.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFGX имеют среднегодовую доходность 1.18%, а акции HLGAX немного впереди с 1.20%.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
HLGAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и HLGAX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HLGAX в 0.47%.
Доходность на риск
DFFGX vs. HLGAX — Ранг доходности на риск
DFFGX
HLGAX
Сравнение DFFGX c HLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | HLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.90 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.32 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.16 | +2.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.43 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 4.22 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | HLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.90 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.00 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.26 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и HLGAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и HLGAX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности HLGAX в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | 3.01% | 2.91% | 2.86% | 2.56% | 2.12% | 1.49% | 1.80% | 2.36% | 2.45% | 2.44% | 2.78% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и HLGAX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки HLGAX в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и HLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | HLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -17.41% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -2.73% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -16.46% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -17.41% | +10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.65% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -2.53% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.93% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и HLGAX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | HLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.52% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 2.60% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 4.15% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 5.54% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 4.56% | -2.99% |