Сравнение DFFGX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.88% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и FEUGX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
DFFGX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
DFFGX
FEUGX
Сравнение DFFGX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 3.06 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 7.86 | -4.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 2.73 | +1.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 9.44 | -6.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 32.30 | -23.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 3.06 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.68 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.51 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.97 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и FEUGX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и FEUGX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и FEUGX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -18.32% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -0.53% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -3.05% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -3.17% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.15% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.16% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и FEUGX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.23% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 0.96% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.56% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 1.48% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.25% | +0.32% |