PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 12 июн. 2026 г.

The fund seeks to maximize total returns from a universe of obligations of the U.S. government and its agencies maturing in five years or less from the date of settlement. The credit quality of the securities purchased by the Portfolio will be that of the U.S. government or its agencies. As a non-fundamental policy, the Portfolio will invest at least 80% of its net assets in government securities that mature within five years from the date of settlement. It is the policy of the Portfolio that the maximum length of maturity of investments will not exceed five years from the date of settlement.

ISIN
US2332034055
Эмитент
Dimensional
Дата выпуска
31 мая 1987 г.
Категория
Government Bonds
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Government Portfolio

Часто сравнивают с DFFGX:
DFFGX с JPIEDFFGX с PRGMXDFFGX с FEUGXDFFGX с RFBAXDFFGX с HLGAXDFFGX с OGVCXDFFGX с MDSIXDFFGX с VUSTXDFFGX с FVIIXDFFGX с GGIFX

Доходность

График доходности DFFGX

DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции DFFGX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFFGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,093.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) показал доход в 1.38% с начала года и 2.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFFGX составила 1.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

DFA Short-Term Government Portfolio

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.62%
1 год
2.69%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.21%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
1.75%
1 месяц
-0.09%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.15%
1 год
22.78%
3 года*
19.45%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DFFGX по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 мая 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +732.8%, в то время как худший месяц был дек. 1988 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 31 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DFFGX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 10 дек. 1991 г. с доходностью +710.9%, в то время как худший день был 13 дек. 1988 г. с доходностью -4.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.30%0.30%0.26%0.30%0.30%-0.10%1.38%
20250.30%0.40%0.29%0.30%0.40%-0.70%0.40%0.30%0.34%0.40%0.30%0.34%3.12%
20240.51%0.40%0.42%0.50%0.40%0.40%0.50%0.40%0.38%0.40%0.40%0.44%5.29%
20230.41%0.20%0.56%0.41%0.30%0.46%0.40%0.40%0.47%0.40%0.50%0.36%5.01%
2022-0.96%-0.48%-2.17%-0.50%0.60%-0.84%0.30%-0.40%-0.60%-0.10%0.31%0.39%-4.41%
20210.00%-0.38%-0.48%0.38%0.19%-0.26%0.57%-0.19%-0.42%-0.57%0.10%-0.22%-1.27%

Метрики бенчмарка

DFA Short-Term Government Portfolio has an annualized alpha of 47.91%, beta of -0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 1987.

  • This fund captured 56.99% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -57.31%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
47.91%
Бета
-0.03
R²
0.00
Участие в росте
56.99%
Участие в снижении
-57.31%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия DFFGX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DFFGX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск DFFGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFFGXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.85

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.52

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.57

1.34

+1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.52

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

11.31

-1.17

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Short-Term Government Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.28$0.30$0.48$0.35$0.18$0.02$0.03$0.19$0.16$0.12$0.10$0.14

Дивидендный доход

2.84%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Term Government Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.30
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.35
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

DFA Short-Term Government Portfolio показал максимальную просадку в 6.49%, зарегистрированную 13 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.

Текущая просадка DFA Short-Term Government Portfolio составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-6.49%окт. 2022 г.
1y 2mo1y 5mo
2y 7moавг. 2021 г. - март 2024 г.
Откат 1994 года1994
-5.81%май 1994 г.
3mo 8d1mo
4mo 8dянв. 1994 г. - июнь 1994 г.
Откат 1988 года1988
-5.60%дек. 1988 г.
1mo 11d5mo 27d
7mo 8dнояб. 1988 г. - июнь 1989 г.
Откат 2003 года2003
-5.30%сент. 2003 г.
2mo 18d6mo 8d
8mo 26dиюнь 2003 г. - март 2004 г.
Откат 2004 года2004
-5.18%май 2004 г.
1mo 19d1y 18d
1y 2moмарт 2004 г. - май 2005 г.

Показатели просадок

DFFGXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-56.78%

+50.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-9.10%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.19%

-18.90%

+17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-25.43%

+18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-33.92%

+27.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.83%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-10.72%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

2.02%

-1.75%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DFFGX

Добавьте DFA Short-Term Government Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DFFGX