График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Short-Term Government Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) показал доход в 0.87% с начала года и 2.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFFGX составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Short-Term Government Portfolio
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1992 г. с доходностью +175.0%, в то время как худший месяц был дек. 1991 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 31 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFFGX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 15 дек. 1992 г. с доходностью +171.6%, в то время как худший день был 10 дек. 1991 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.87% | |||||||||
| 2025 | 0.30% | 0.40% | 0.29% | 0.30% | 0.40% | -0.70% | 0.40% | 0.30% | 0.34% | 0.40% | 0.30% | 0.34% | 3.12% |
| 2024 | 0.51% | 0.40% | 0.42% | 0.50% | 0.40% | 0.40% | 0.50% | 0.40% | 0.38% | 0.40% | 0.40% | 0.44% | 5.29% |
| 2023 | 0.41% | 0.20% | 0.56% | 0.41% | 0.30% | 0.46% | 0.40% | 0.40% | 0.47% | 0.40% | 0.50% | 0.36% | 5.01% |
| 2022 | -0.96% | -0.48% | -2.17% | -0.50% | 0.60% | -0.84% | 0.30% | -0.40% | -0.60% | -0.10% | 0.31% | 0.39% | -4.41% |
| 2021 | 0.00% | -0.38% | -0.48% | 0.38% | 0.19% | -0.26% | 0.57% | -0.19% | -0.42% | -0.57% | 0.10% | -0.22% | -1.27% |
Метрики бенчмарка
DFA Short-Term Government Portfolio: годовая альфа составляет 23.06%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 14.05.1987.
- Этот фонд участвовал в 34.96% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -57.51%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 23.06%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 34.96%
- Участие в снижении
- -57.51%
Комиссия
Комиссия DFFGX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFFGX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFFGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.90 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 1.21 | +0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.40 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 6.61 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFFGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Short-Term Government Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.30 | $0.48 | $0.35 | $0.18 | $0.02 | $0.03 | $0.19 | $0.16 | $0.12 | $0.10 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Term Government Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Short-Term Government Portfolio показал максимальную просадку в 10.09%, зарегистрированную 13 мар. 1992 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.09% | 10 дек. 1991 г. | 66 | 13 мар. 1992 г. | 59 | 8 июн. 1992 г. | 125 |
| -6.49% | 5 авг. 2021 г. | 301 | 13 окт. 2022 г. | 353 | 12 мар. 2024 г. | 654 |
| -5.81% | 31 янв. 1994 г. | 68 | 9 мая 1994 г. | 21 | 8 июн. 1994 г. | 89 |
| -5.6% | 2 нояб. 1988 г. | 29 | 13 дек. 1988 г. | 122 | 8 июн. 1989 г. | 151 |
| -5.3% | 16 июн. 2003 г. | 55 | 2 сент. 2003 г. | 129 | 8 мар. 2004 г. | 184 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...