PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIRX с VSGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIRX с VSGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX).

VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIRX и VSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		0.14%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.27%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у VSGBX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям VSGBX по среднегодовой доходности: 1.68% против 1.79% соответственно.

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.68%

VSGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.95%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX
Часто сравнивают с VSGBX:
VSGBX с BSVVSGBX с VWEAXVSGBX с FTHRXVSGBX с VFISXVSGBX с GUSTXVSGBX с TLTVSGBX с PGX

Сравнение комиссий VFIRX и VSGBX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VSGBX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFIRX vs. VSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIRX c VSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIRXVSGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.79

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.02

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.23

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

11.78

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIRX vs. VSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGBX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIRXVSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.65

-0.49

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VSGBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VSGBX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VSGBX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.57%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.48%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VSGBX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки VSGBX в -7.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VSGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIRXVSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.73%

-7.42%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.35%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.73%

-7.42%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.73%

-7.42%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.87%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.74%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.37%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VSGBX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIRXVSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.74%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.34%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

2.24%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

2.63%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

2.14%

-0.03%