Сравнение VFIRX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIRX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.01% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.40% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 1.68% против 12.29% соответственно.
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.68%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и VIG
VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIRX vs. VIG — Ранг доходности на риск
VFIRX
VIG
Сравнение VFIRX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIRX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.87 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.33 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.20 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 5.31 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIRX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.87 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.57 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между VFIRX и VIG составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и VIG
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и VIG
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIRX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.73% | -46.81% | +40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -10.83% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.73% | -20.39% | +13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.73% | -31.72% | +24.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -5.73% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -5.55% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.45% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и VIG
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIRX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 4.05% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 7.82% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 15.28% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 14.26% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 16.04% | -13.93% |