PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIRX с VFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIRX с VFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX).

VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIRX и VFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.11%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.38%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VFSIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям VFSIX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.59% соответственно.

VFIRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.79%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.67%

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.38%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX
Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPY

Сравнение комиссий VFIRX и VFSIX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFSIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFIRX vs. VFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIRX c VFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIRXVFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.94

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.20

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.98

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

12.10

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIRX vs. VFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIRXVFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.53

-0.37

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VFSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VFSIX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VFSIX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.58%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.32%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VFSIX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIRXVFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.73%

-9.21%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.71%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.73%

-9.21%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.73%

-9.21%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.42%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.79%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.42%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VFSIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIRXVFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.75%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.50%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

2.53%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

2.95%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

2.47%

-0.36%