PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIRX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIRX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIRX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.68% против 1.14% соответственно.

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.68%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с FSTGXSGINX с HLGAXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с FEUGXSGINX с FUTBX

Сравнение комиссий VFIRX и SGINX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFIRX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIRX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIRXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.31

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.82

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.28

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

6.82

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIRX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGINX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIRXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.24

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.77

+0.39

Корреляция

Корреляция между VFIRX и SGINX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и SGINX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.57%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и SGINX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIRXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.73%

-17.37%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-2.96%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.73%

-17.18%

+10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.73%

-17.37%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.97%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.99%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и SGINX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.66%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIRXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.39%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

2.41%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

4.51%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

6.39%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

4.78%

-2.67%