PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DWS GNMA Fund (SGINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DWS GNMA Fund (SGINX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25155T6846

Эмитент

DWS

Дата выпуска

13 июл. 2000 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SGINX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS GNMA Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DWS GNMA Fund (SGINX) показал доход в 2.25% с начала года и 5.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGINX составила 0.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SGINX

С начала года

2.25%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

0.83%

1 год

5.24%

3 года

0.55%

5 лет

-1.10%

10 лет

0.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%2.52%0.17%0.09%-1.11%2.25%
2024-0.43%-1.62%0.85%-2.77%1.76%1.03%2.42%1.52%0.99%-2.86%1.28%-1.39%0.59%
20233.45%-2.65%2.02%0.40%-0.85%-0.18%-0.10%-0.95%-3.12%-2.07%5.11%4.18%4.93%
2022-1.16%-0.73%-2.46%-3.06%0.91%-1.69%2.31%-2.69%-5.35%-1.36%3.92%-0.82%-11.82%
20210.17%-0.48%-0.22%0.48%-0.32%-0.04%-0.04%0.01%-0.20%-0.35%0.01%-0.13%-1.11%
20200.41%0.85%0.12%0.63%0.69%-0.16%-0.16%-0.02%0.17%-0.05%0.60%0.16%3.28%
20190.85%-0.05%1.44%-0.04%1.29%0.76%0.32%1.28%0.11%0.40%0.01%0.08%6.62%
2018-0.72%-0.65%0.62%-0.42%0.40%-0.05%-0.12%0.48%-0.55%-0.67%0.71%1.39%0.40%
2017-0.04%0.54%-0.18%0.62%0.54%-0.53%0.41%0.33%-0.11%0.10%-0.26%0.09%1.52%
20160.87%0.23%0.23%0.23%0.02%0.59%0.02%0.04%0.46%0.18%-1.10%-0.47%1.32%
2015-0.32%0.23%0.16%0.37%0.02%-0.47%0.27%-0.22%0.48%0.06%-0.37%-0.09%0.11%
20142.02%0.54%-0.23%0.95%0.74%0.60%-0.30%0.81%0.12%0.57%0.57%-0.12%6.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SGINX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SGINX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGINX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS GNMA Fund (SGINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DWS GNMA Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.95
  • За 5 лет: -0.18
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DWS GNMA Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.46$0.45$0.22$0.19$0.31$0.40$0.36$0.42$0.41$0.49$0.55

Дивидендный доход

3.66%3.97%3.82%1.86%1.37%2.21%2.91%2.69%3.07%2.95%3.45%3.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS GNMA Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.22
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.31
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.40
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.42
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.41
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DWS GNMA Fund показал максимальную просадку в 17.37%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DWS GNMA Fund составляет 6.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.37%3 февр. 2021 г.68319 окт. 2023 г.———
-9.22%1 февр. 1994 г.18921 окт. 1994 г.10214 мар. 1995 г.291
-7.18%20 мар. 1987 г.15219 окт. 1987 г.565 янв. 1988 г.208
-6.95%2 мая 2013 г.4810 июл. 2013 г.30829 сент. 2014 г.356
-3.96%9 сент. 2008 г.3729 окт. 2008 г.4331 дек. 2008 г.80
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...