DWS GNMA Fund (SGINX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в DWS GNMA Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

DWS GNMA Fund (SGINX) показал доход в 0.68% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGINX составила 1.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SGINX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -2.0%.

DWS GNMA Fund: годовая альфа составляет 3.14%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2001.

• Этот фонд участвовал в 8.81% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.42%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SGINX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SGINX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS GNMA Fund (SGINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность DWS GNMA Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS GNMA Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DWS GNMA Fund показал максимальную просадку в 17.37%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 579 торговых сессий.

Текущая просадка DWS GNMA Fund составляет 1.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.