PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGINX с HLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGINX с HLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS GNMA Fund (SGINX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX).

SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г.. HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SGINX и HLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS GNMA Fund (SGINX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGINX и HLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		-0.19%6.70%1.26%4.38%-11.85%-2.12%6.95%6.58%0.84%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, SGINX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у HLGAX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции SGINX уступали акциям HLGAX по среднегодовой доходности: 1.14% против 1.20% соответственно.

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%

HLGAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS GNMA Fund

JPMorgan Government Bond Fund

Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с FEUGXSGINX с BTTRX
Часто сравнивают с HLGAX:
HLGAX с PIMIXHLGAX с RFBAXHLGAX с FEUGXHLGAX с DFFGXHLGAX с MDSIXHLGAX с GUSTXHLGAX с FUTBX

Сравнение комиссий SGINX и HLGAX

SGINX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HLGAX в 0.47%.

SGINX
DWS GNMA Fund
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund

Доходность на риск

SGINX vs. HLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HLGAX
Ранг доходности на риск HLGAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGINX c HLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS GNMA Fund (SGINX) и JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGINXHLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.90

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.32

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.43

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

4.22

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGINX vs. HLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGINX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа HLGAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGINX и HLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGINXHLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.90

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.87

-0.10

Корреляция

Корреляция между SGINX и HLGAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGINX и HLGAX

Дивидендная доходность SGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности HLGAX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		3.01%2.91%2.86%2.56%2.12%1.49%1.80%2.36%2.45%2.44%2.78%3.99%

Просадки

Сравнение просадок SGINX и HLGAX

Максимальная просадка SGINX за все время составила -17.37%, примерно равная максимальной просадке HLGAX в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGINX и HLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGINXHLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.37%

-17.41%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.73%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-16.46%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

-17.41%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-3.65%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.53%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.93%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SGINX и HLGAX

Текущая волатильность для DWS GNMA Fund (SGINX) составляет 1.39%, в то время как у JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что SGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGINXHLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.52%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.60%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

4.15%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

5.54%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

4.56%

+0.22%