PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGINX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGINX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS GNMA Fund (SGINX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SGINX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS GNMA Fund (SGINX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGINX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, SGINX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SGINX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.14% против 1.88% соответственно.

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS GNMA Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с FBLTXSGINX с VFIRXSGINX с CFSTX
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с DFFGXFEUGX с OGVCXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий SGINX и FEUGX

SGINX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.

SGINX
DWS GNMA Fund
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

SGINX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGINX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS GNMA Fund (SGINX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGINXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

3.06

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

7.86

-6.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

2.73

-1.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

9.44

-7.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

32.30

-25.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGINX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGINX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGINX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGINXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.06

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.68

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.51

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.97

-0.20

Корреляция

Корреляция между SGINX и FEUGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGINX и FEUGX

Дивидендная доходность SGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок SGINX и FEUGX

Максимальная просадка SGINX за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGINX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGINXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.37%

-18.32%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-0.53%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-3.05%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

-3.17%

-14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.32%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-1.15%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.16%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SGINX и FEUGX

DWS GNMA Fund (SGINX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что SGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGINXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.23%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

0.96%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

1.56%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

1.48%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

1.25%

+3.53%