Сравнение SGINX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS GNMA Fund (SGINX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SGINX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGINX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGINX DWS GNMA Fund | 0.68% | 7.88% | 0.59% | 4.93% | -11.82% | -1.12% | 3.29% | 6.65% | 0.42% | 1.52% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SGINX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции SGINX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.14% против -1.47% соответственно.
SGINX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.14%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGINX и FBLTX
SGINX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.
Доходность на риск
SGINX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
SGINX
FBLTX
Сравнение SGINX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS GNMA Fund (SGINX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGINX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.06 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | -0.01 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.21 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 0.44 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGINX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.06 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.39 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.05 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между SGINX и FBLTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGINX и FBLTX
Дивидендная доходность SGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGINX DWS GNMA Fund | 4.64% | 3.77% | 3.97% | 3.82% | 1.86% | 1.37% | 2.22% | 2.94% | 2.71% | 3.07% | 2.95% | 3.41% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SGINX и FBLTX
Максимальная просадка SGINX за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGINX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGINX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.37% | -49.06% | +31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -9.51% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -44.19% | +27.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -49.06% | +31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -41.11% | +39.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -20.66% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 4.47% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGINX и FBLTX
Текущая волатильность для DWS GNMA Fund (SGINX) составляет 1.39%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGINX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 3.71% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 6.63% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 11.48% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 15.72% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 14.62% | -9.84% |