PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGINX с CFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGINX с CFSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS GNMA Fund (SGINX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX).

SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г.. CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SGINX и CFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS GNMA Fund (SGINX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGINX и CFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		0.04%5.25%3.12%4.28%-6.59%-1.19%3.09%3.56%1.01%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, SGINX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у CFSTX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции SGINX уступали акциям CFSTX по среднегодовой доходности: 1.14% против 1.27% соответственно.

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%

CFSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.40%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS GNMA Fund

Commerce Short Term Government Fund

Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с BTTRXSGINX с FBLTX
Часто сравнивают с CFSTX:
CFSTX с CFBNXCFSTX с CFNLXCFSTX с CFAGXCFSTX с CFMOXCFSTX с KTXIXCFSTX с VSBSXCFSTX с DFFGX

Сравнение комиссий SGINX и CFSTX

SGINX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CFSTX в 0.68%.

CFSTX
Commerce Short Term Government Fund
SGINX
DWS GNMA Fund

Доходность на риск

SGINX vs. CFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CFSTX
Ранг доходности на риск CFSTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGINX c CFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS GNMA Fund (SGINX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGINXCFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.90

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.00

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.79

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

11.07

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGINX vs. CFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGINX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CFSTX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGINX и CFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGINXCFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.90

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.14

-0.37

Корреляция

Корреляция между SGINX и CFSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGINX и CFSTX

Дивидендная доходность SGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности CFSTX в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		2.17%2.26%1.62%2.05%1.30%1.53%1.99%2.44%1.94%1.61%1.69%1.40%

Просадки

Сравнение просадок SGINX и CFSTX

Максимальная просадка SGINX за все время составила -17.37%, что больше максимальной просадки CFSTX в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGINX и CFSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGINXCFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.37%

-9.02%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-1.33%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-9.02%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

-9.02%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.97%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.97%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.33%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SGINX и CFSTX

DWS GNMA Fund (SGINX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGINXCFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.60%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.19%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

1.84%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

2.31%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

1.95%

+2.83%