PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGINX с TCSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGINX с TCSGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGINX (DWS GNMA Fund) and TCSGX (SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, SGINX returned 1.05%/yr vs 1.54%/yr for TCSGX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGINX charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for TCSGX.

Доходность

Сравнение доходности SGINX и TCSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS GNMA Fund (SGINX) и SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGINX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у TCSGX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции SGINX уступали акциям TCSGX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.54% соответственно.

SGINX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.06%
3 года*
3.83%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.05%

TCSGX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.54%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.50%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGINX и TCSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGINX
DWS GNMA Fund		0.21%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%
TCSGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund		0.48%5.20%4.15%3.64%-4.49%-1.21%3.61%3.22%0.89%0.45%

Correlation

The correlation between SGINX and TCSGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.64

The correlation between SGINX and TCSGX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS GNMA Fund

SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund

Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с FEUGXSGINX с FBLTX
Часто сравнивают с TCSGX:
TCSGX с VOOTCSGX с CAVAXTCSGX с FEUGXTCSGX с SDLAXTCSGX с PDMIXTCSGX с FNBGXTCSGX с FBLTX

Доходность на риск

SGINX vs. TCSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TCSGX
Ранг доходности на риск TCSGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGINX c TCSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS GNMA Fund (SGINX) и SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGINXTCSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.92

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.28

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.74

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

10.57

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGINX vs. TCSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGINX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCSGX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGINX и TCSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGINXTCSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.69

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.54

-0.79

Просадки

Сравнение просадок SGINX и TCSGX

Максимальная просадка SGINX за все время составила -17.37%, что больше максимальной просадки TCSGX в -6.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGINX и TCSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGINXTCSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.37%

-6.93%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-1.26%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.51%

-1.26%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-6.67%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

-6.93%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.35%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.72%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.33%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SGINX и TCSGX

DWS GNMA Fund (SGINX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGINXTCSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.57%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

1.31%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

1.81%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

2.19%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

1.80%

+3.02%

Сравнение комиссий SGINX и TCSGX

SGINX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TCSGX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGINX и TCSGX

Дивидендная доходность SGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности TCSGX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGINX
DWS GNMA Fund		4.47%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%
TCSGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund		3.30%3.27%2.74%2.24%0.87%0.70%1.34%1.90%1.96%1.62%1.11%0.88%

Часто задаваемые вопросы

SGINX and TCSGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGINX has higher volatility (1.66%) compared to TCSGX (0.57%). In terms of maximum drawdown, SGINX dropped -17.37% vs TCSGX's -6.93%.

TCSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGINX и TCSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор