PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIRX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIRX с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFIRX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - VFIRX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VFIRX returned 1.71%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. VFIRX charges 0.10%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.71% против 15.66% соответственно.

VFIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.58%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.71%

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIRX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		0.44%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between VFIRX and FXAIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

-0.11

The correlation between VFIRX and FXAIX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

VFIRX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIRXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.52

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.42

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.36

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

15.70

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIRX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIRXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.52

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.82

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и FXAIX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIRXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.73%

-33.79%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-8.89%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-18.76%

+17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.73%

-24.50%

+17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.73%

-33.79%

+27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-3.79%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.90%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и FXAIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIRXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

2.83%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

8.97%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

11.86%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

16.91%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

18.07%

-15.95%

Сравнение комиссий VFIRX и FXAIX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и FXAIX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.85%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

VFIRX and FXAIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (2.83%) compared to VFIRX (0.61%). In terms of maximum drawdown, VFIRX dropped -6.73% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIRX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор