Сравнение VFINX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VFINX управляется Vanguard. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VFINX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFINX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -4.37% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VFINX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 13.92% против 1.62% соответственно.
VFINX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.92%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFINX и VBTLX
VFINX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFINX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VFINX
VBTLX
Сравнение VFINX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFINX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.92 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.66 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 4.70 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFINX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.03 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.33 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VFINX и VBTLX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFINX и VBTLX
Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.08% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VFINX и VBTLX
Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFINX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -18.81% | -36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -2.73% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -18.14% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -18.81% | -15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.86% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -2.67% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.97% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFINX и VBTLX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFINX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 1.55% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 2.59% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 4.36% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 5.98% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 4.97% | +13.08% |