Сравнение VFINX с FSHOX
VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) and FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) are both mutual funds - VFINX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VFINX returned 15.23%/yr vs 14.48%/yr for FSHOX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFINX charges 0.14%/yr vs 0.76%/yr for FSHOX.
Доходность
Сравнение доходности VFINX и FSHOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFINX показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у FSHOX с доходностью 9.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFINX имеют среднегодовую доходность 15.23%, а акции FSHOX немного отстают с 14.48%.
VFINX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.98%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 15.23%
- Всё время*
- 10.76%
FSHOX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 14.48%
- Всё время*
- 12.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFINX и FSHOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 13.67% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 9.03% | 5.24% | 15.28% | 30.85% | -22.76% | 57.51% | 25.95% | 41.15% | -15.87% | 26.25% |
Correlation
The correlation between VFINX and FSHOX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1986 г. | 0.75 |
The correlation between VFINX and FSHOX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFINX vs. FSHOX — Ранг доходности на риск
VFINX
FSHOX
Сравнение VFINX c FSHOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFINX | FSHOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.52 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 1.21 | +10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFINX и FSHOX
Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки FSHOX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и FSHOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFINX | FSHOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -61.68% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -16.54% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -24.76% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -33.23% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -43.67% | +9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.99% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -9.83% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 7.07% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFINX и FSHOX
Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что VFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFINX | FSHOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.39% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 17.28% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 21.22% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 21.99% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 22.62% | -4.53% |
Сравнение комиссий VFINX и FSHOX
VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FSHOX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFINX и FSHOX
Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FSHOX в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 5.91% | 3.91% | 4.05% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.47% | 13.62% | 3.61% | 3.26% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.94% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VFINX and FSHOX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSHOX has higher volatility (6.39%) compared to VFINX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VFINX dropped -55.25% vs FSHOX's -61.68%.
VFINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFINX и FSHOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор