PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFINX с FSHOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFINX с FSHOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) and FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) are both mutual funds - VFINX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VFINX returned 15.51%/yr vs 14.56%/yr for FSHOX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFINX charges 0.14%/yr vs 0.76%/yr for FSHOX.

Доходность

Сравнение доходности VFINX и FSHOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFINX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у FSHOX с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции FSHOX по среднегодовой доходности: 15.51% против 14.56% соответственно.

VFINX

1 день
0.13%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.67%
1 год
28.82%
3 года*
22.60%
5 лет*
14.13%
10 лет*
15.51%

FSHOX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
4.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
10.90%
3 года*
15.03%
5 лет*
10.02%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFINX и FSHOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		11.64%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		4.84%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%

Correlation

The correlation between VFINX and FSHOX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1986 г.

0.76

The correlation between VFINX and FSHOX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с PRPFXVFINX с VTVFINX с VEIEX
Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с FDLSXFSHOX с FSELXFSHOX с FSLBXFSHOX с FSPCXFSHOX с FNILXFSHOX с FOCPX

Доходность на риск

VFINX vs. FSHOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFINX c FSHOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFINXFSHOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.63

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.09

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

0.75

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.56

1.96

+13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFINX vs. FSHOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFINX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа FSHOX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFINX и FSHOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFINXFSHOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.63

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.46

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VFINX и FSHOX

Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки FSHOX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и FSHOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFINXFSHOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-61.68%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-16.54%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-24.76%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-33.23%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-43.67%

+9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.60%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.84%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

6.32%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VFINX и FSHOX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что VFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFINXFSHOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

6.20%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

15.72%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

19.86%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

21.69%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

22.49%

-4.42%

Сравнение комиссий VFINX и FSHOX

VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FSHOX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFINX и FSHOX

Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FSHOX в 6.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		6.14%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.92%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VFINX and FSHOX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSHOX has higher volatility (6.20%) compared to VFINX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VFINX dropped -55.25% vs FSHOX's -61.68%.

VFINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFINX и FSHOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор