PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIJX с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIJX с VMBS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VFIJX (Vanguard GNMA Fund Admiral Shares) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both funds - VFIJX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Over the past 10 years, VFIJX returned 1.44%/yr vs 1.39%/yr for VMBS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFIJX charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.

Доходность

Сравнение доходности VFIJX и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIJX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIJX имеют среднегодовую доходность 1.44%, а акции VMBS немного отстают с 1.39%.

VFIJX

1 день
0.43%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.48%
1 год
5.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.44%

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.35%
1 год
6.10%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIJX и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		1.26%7.84%1.17%5.28%-10.72%-1.15%3.84%5.94%0.99%1.98%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		1.48%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Correlation

The correlation between VFIJX and VMBS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.80

The correlation between VFIJX and VMBS shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с VFIJX:
VFIJX с VWIAXVFIJX с VFIDXVFIJX с VBTIXVFIJX с VOOVFIJX с VTSAXVFIJX с VITAXVFIJX с SPY
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с VOOVMBS с GNMAVMBS с FSEC

Доходность на риск

VFIJX vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIJX
Ранг доходности на риск VFIJX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIJX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIJX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIJX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIJX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIJX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIJX c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFIJXVMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.42

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.12

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.28

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

7.23

-1.04

VFIJX vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIJX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMBS равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIJX и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFIJX и VMBS

Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и VMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIJXVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-17.47%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.68%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.95%

-7.65%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-17.12%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.06%

-17.47%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.52%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-2.49%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.85%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIJX и VMBS

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеют волатильность 1.28% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIJXVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.23%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

3.31%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.31%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

6.79%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

5.41%

-0.70%

Сравнение комиссий VFIJX и VMBS

VFIJX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIJX и VMBS

Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VMBS в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		3.77%3.72%3.67%3.34%2.45%0.73%1.98%2.86%3.00%2.73%3.11%2.94%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.15%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VFIJX and VMBS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIJX has higher volatility (1.28%) compared to VMBS (1.23%). In terms of maximum drawdown, VFIJX dropped -16.06% vs VMBS's -17.47%.

VFIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIJX и VMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор