Сравнение VFIJX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIJX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -0.84% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 1.42% против 10.57% соответственно.
VFIJX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
FPURX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и FPURX
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
VFIJX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
VFIJX
FPURX
Сравнение VFIJX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIJX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.74 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.86 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.80 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIJX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.62 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.71 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VFIJX и FPURX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и FPURX
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FPURX в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.89% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и FPURX
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIJX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -31.76% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -7.24% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -22.53% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.06% | -23.93% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -4.65% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -4.66% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.02% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и FPURX
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIJX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 4.63% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 7.90% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 12.65% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 13.27% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 13.05% | -8.38% |