PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIJX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIJX с DFCEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFIJX (Vanguard GNMA Fund Admiral Shares) and DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) are both mutual funds - VFIJX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while DFCEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VFIJX returned 1.40%/yr vs 11.01%/yr for DFCEX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VFIJX charges 0.11%/yr vs 0.40%/yr for DFCEX.

Доходность

Сравнение доходности VFIJX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIJX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям DFCEX по среднегодовой доходности: 1.40% против 11.01% соответственно.

VFIJX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.77%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.40%

DFCEX

1 день
-0.72%
1 месяц
5.56%
С начала года
24.29%
6 месяцев
26.86%
1 год
46.86%
3 года*
22.84%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIJX и DFCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		0.72%7.84%1.17%5.28%-10.72%-1.15%3.84%5.94%0.99%1.98%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		24.29%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%

Correlation

The correlation between VFIJX and DFCEX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г.

-0.05

The correlation between VFIJX and DFCEX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Часто сравнивают с VFIJX:
VFIJX с VWIAXVFIJX с VFIDXVFIJX с VBTIXVFIJX с VOOVFIJX с VTSAXVFIJX с VITAXVFIJX с SPY
Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с RERGXDFCEX с DFQTXDFCEX с VEMAXDFCEX с VFWSXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX

Доходность на риск

VFIJX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIJX
Ранг доходности на риск VFIJX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIJX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIJX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIJX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIJX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIJX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIJXDFCEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.23

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
4.20

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.60

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.04

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

16.02

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIJX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIJX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа DFCEX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIJX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIJXDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.23

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.63

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.69

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.44

+0.38

Просадки

Сравнение просадок VFIJX и DFCEX

Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и DFCEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIJXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-64.58%

+48.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-12.12%

+9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.95%

-16.74%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-30.05%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.06%

-42.33%

+26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.72%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-12.61%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.04%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIJX и DFCEX

Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) составляет 1.32%, в то время как у DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIJXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

6.51%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

13.10%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

15.18%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

14.70%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

15.93%

-11.23%

Сравнение комиссий VFIJX и DFCEX

VFIJX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIJX и DFCEX

Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности DFCEX в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.37%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		3.79%3.72%3.67%3.34%2.45%0.73%1.98%2.86%3.00%2.73%3.11%2.94%

Часто задаваемые вопросы

VFIJX and DFCEX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFCEX has higher volatility (6.51%) compared to VFIJX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VFIJX dropped -16.06% vs DFCEX's -64.58%.

DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIJX и DFCEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор