Сравнение VFIIX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIIX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.29% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.67% соответственно.
VFIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.32%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и VUSFX
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIIX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VFIIX
VUSFX
Сравнение VFIIX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIIX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 6.66 | -5.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 11.92 | -10.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.66 | -2.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 12.88 | -10.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 74.29 | -68.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 6.66 | -5.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 4.21 | -4.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 3.93 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 3.94 | -3.30 |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и VUSFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и VUSFX
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.35% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и VUSFX
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -1.71% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -0.35% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -1.71% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -1.71% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.05% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.15% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.06% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и VUSFX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.28% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.43% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 0.67% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 0.81% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 0.68% | +3.98% |