PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIIX с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIIX с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIIX и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.29%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 1.32% против 5.16% соответственно.

VFIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.65%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.32%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с VFITXVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDVFIIX с BNDW
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий VFIIX и HYG

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFIIX vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIIX c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIIXHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.87

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.82

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

9.57

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIIX vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIIXHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Корреляция

Корреляция между VFIIX и HYG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и HYG

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.35%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и HYG

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIIXHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-34.25%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-3.93%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-15.79%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-22.03%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.05%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-3.27%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.75%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и HYG

Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.61%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIIXHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.30%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.93%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

5.57%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

7.51%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

8.31%

-3.65%