Сравнение VFIIX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIIX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.29% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям FXNAX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.54% соответственно.
VFIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.32%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и FXNAX
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VFIIX
FXNAX
Сравнение VFIIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIIX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.33 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.66 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 4.68 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIIX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и FXNAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и FXNAX
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что сопоставимо с доходностью FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.35% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и FXNAX
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIIX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -19.51% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.71% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -18.54% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -19.51% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -3.53% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.87% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.96% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и FXNAX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.61% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIIX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.55% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.58% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.35% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 6.04% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 4.99% | -0.33% |