PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с FNSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с FNSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FNSBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и FNSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и FNSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%5.60%
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K		-0.43%23.79%14.17%20.64%-18.25%16.67%18.43%25.49%-8.83%7.36%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у FNSBX с доходностью -0.43%.

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%

FNSBX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.05%
1 год
22.54%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с FNSBX:
FNSBX с FIPFXFNSBX с FFFHXFNSBX с FFOPXFNSBX с FSNZXFNSBX с VWNAXFNSBX с FIDKXFNSBX с FIFNX

Сравнение комиссий VFIFX и FNSBX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNSBX в 0.65%.

FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

VFIFX vs. FNSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FNSBX
Ранг доходности на риск FNSBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSBX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSBX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSBX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSBX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSBX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c FNSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXFNSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.05

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.89

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

8.38

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. FNSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSBX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и FNSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXFNSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между VFIFX и FNSBX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и FNSBX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FNSBX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K		4.17%4.15%2.13%1.92%11.92%11.83%4.99%6.57%7.80%2.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и FNSBX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки FNSBX в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и FNSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXFNSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-30.88%

-20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.16%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-27.28%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-6.89%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.69%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.52%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и FNSBX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 5.57%, в то время как у Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXFNSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.55%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.89%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

16.16%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

14.91%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.98%

-0.91%