PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSBX с FSNZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и FSNZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
6.28%
FNSBX
FSNZX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNSBX показывает доходность 16.63%, а FSNZX немного ниже – 16.50%.


FNSBX

С начала года

16.63%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

6.35%

1 год

23.63%

5 лет (среднегодовая)

5.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSNZX

С начала года

16.50%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

6.28%

1 год

23.46%

5 лет (среднегодовая)

5.21%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FNSBXFSNZX
Коэф-т Шарпа2.082.06
Коэф-т Сортино2.902.87
Коэф-т Омега1.371.37
Коэф-т Кальмара1.141.12
Коэф-т Мартина13.0412.94
Индекс Язвы1.81%1.81%
Дневная вол-ть11.35%11.36%
Макс. просадка-35.44%-35.63%
Текущая просадка-2.02%-2.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и FSNZX

И FNSBX, и FSNZX имеют комиссию равную 0.65%.


FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FSNZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FNSBX и FSNZX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSBX c FSNZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.082.06
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.902.87
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.37
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.141.12
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 13.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.0412.94
FNSBX
FSNZX

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSNZX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и FSNZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.06
FNSBX
FSNZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и FSNZX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что сопоставимо с доходностью FSNZX в 1.21%


TTM2023202220212020201920182017
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.21%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%
FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K
1.21%1.41%2.17%2.32%1.10%1.55%1.76%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и FSNZX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке FSNZX в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и FSNZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-2.51%
FNSBX
FSNZX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и FSNZX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) имеют волатильность 3.13% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
3.11%
FNSBX
FSNZX