PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSBX с FFOPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNSBXFFOPX
Дох-ть с нач. г.16.30%15.92%
Дох-ть за 1 год24.67%24.18%
Дох-ть за 3 года-0.73%4.18%
Дох-ть за 5 лет5.27%9.74%
Коэф-т Шарпа2.392.51
Коэф-т Сортино3.353.49
Коэф-т Омега1.441.46
Коэф-т Кальмара1.272.94
Коэф-т Мартина15.5416.41
Индекс Язвы1.77%1.65%
Дневная вол-ть11.50%10.75%
Макс. просадка-35.44%-30.71%
Текущая просадка-2.29%-1.29%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FNSBX и FFOPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и FFOPX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNSBX показывает доходность 16.30%, а FFOPX немного ниже – 15.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
6.79%
FNSBX
FFOPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и FFOPX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FFOPX в 0.08%.


FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FFOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSBX c FFOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNSBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 15.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.54
FFOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOPX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOPX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOPX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOPX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOPX, с текущим значением в 16.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.41

Сравнение коэффициента Шарпа FNSBX и FFOPX

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFOPX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и FFOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.51
FNSBX
FFOPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и FFOPX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FFOPX в 1.73%


TTM202320222021202020192018201720162015
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.21%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class
1.73%1.98%2.01%1.62%1.41%1.81%2.24%1.76%2.09%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и FFOPX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки FFOPX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и FFOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.29%
-1.29%
FNSBX
FFOPX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и FFOPX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
2.87%
FNSBX
FFOPX