Сравнение FNSBX с FFOPX
FNSBX (Fidelity Freedom 2050 Fund Class K) and FFOPX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FNSBX returned 10.19%/yr vs 9.77%/yr for FFOPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FNSBX charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for FFOPX.
Доходность
Сравнение доходности FNSBX и FFOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNSBX показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у FFOPX с доходностью 11.59%.
FNSBX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 13.07%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
FFOPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам FNSBX и FFOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSBX Fidelity Freedom 2050 Fund Class K | 13.07% | 23.79% | 14.17% | 20.64% | -18.25% | 16.67% | 18.43% | 25.49% | -8.83% | 7.36% |
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | 11.59% | 21.41% | 14.20% | 19.97% | -18.20% | 15.98% | 16.55% | 26.00% | -7.19% | 7.55% |
Correlation
The correlation between FNSBX and FFOPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between FNSBX and FFOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNSBX vs. FFOPX — Ранг доходности на риск
FNSBX
FFOPX
Сравнение FNSBX c FFOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNSBX | FFOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.08 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 13.60 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNSBX | FFOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FNSBX и FFOPX
Максимальная просадка FNSBX за все время составила -30.88%, примерно равная максимальной просадке FFOPX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и FFOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNSBX | FFOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.88% | -30.71% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -8.97% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -14.72% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -26.18% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.78% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -4.67% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.03% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNSBX и FFOPX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNSBX | FFOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.58% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 9.33% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 11.57% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 14.38% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.16% | +0.80% |
Сравнение комиссий FNSBX и FFOPX
FNSBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FFOPX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNSBX и FFOPX
Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности FFOPX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | 1.79% | 2.01% | 2.04% | 1.98% | 2.07% | 2.05% | 1.97% | 15.21% | 2.32% | 2.09% | 2.14% | 2.01% |
FNSBX Fidelity Freedom 2050 Fund Class K | 5.31% | 4.15% | 2.13% | 1.92% | 11.92% | 11.83% | 4.99% | 6.57% | 7.80% | 2.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FNSBX and FFOPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNSBX has higher volatility (4.19%) compared to FFOPX (3.58%). In terms of maximum drawdown, FNSBX dropped -30.88% vs FFOPX's -30.71%.
FNSBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNSBX и FFOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор