PortfoliosLab logo
Сравнение FNSBX с FIPFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNSBX и FIPFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и FIPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.92%
66.13%
FNSBX
FIPFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSBX:

0.56

FIPFX:

0.71

Коэф-т Сортино

FNSBX:

0.89

FIPFX:

1.09

Коэф-т Омега

FNSBX:

1.12

FIPFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FNSBX:

0.60

FIPFX:

0.76

Коэф-т Мартина

FNSBX:

2.58

FIPFX:

3.43

Индекс Язвы

FNSBX:

3.58%

FIPFX:

3.26%

Дневная вол-ть

FNSBX:

16.58%

FIPFX:

15.70%

Макс. просадка

FNSBX:

-35.44%

FIPFX:

-37.17%

Текущая просадка

FNSBX:

-5.11%

FIPFX:

-4.67%

Доходность по периодам

С начала года, FNSBX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у FIPFX с доходностью 0.46%.


FNSBX

С начала года

0.73%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-1.48%

1 год

7.89%

5 лет

7.29%

10 лет

N/A

FIPFX

С начала года

0.46%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-0.71%

1 год

9.78%

5 лет

11.09%

10 лет

6.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и FIPFX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FIPFX в 0.12%.


График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSBX: 0.65%
График комиссии FIPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPFX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSBX и FIPFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNSBX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSBX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSBX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSBX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

FIPFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSBX c FIPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNSBX: 0.56
FIPFX: 0.71
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNSBX: 0.89
FIPFX: 1.09
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNSBX: 1.12
FIPFX: 1.16
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNSBX: 0.60
FIPFX: 0.76
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FNSBX: 2.58
FIPFX: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPFX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и FIPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.71
FNSBX
FIPFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и FIPFX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FIPFX в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.47%1.48%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
1.97%1.98%1.94%1.96%1.52%1.39%1.77%2.19%1.72%2.04%2.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и FIPFX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке FIPFX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и FIPFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.11%
-4.67%
FNSBX
FIPFX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и FIPFX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) имеют волатильность 11.43% и 11.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
11.13%
FNSBX
FIPFX