PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSBX с FIFNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNSBXFIFNX
Дох-ть с нач. г.16.30%33.86%
Дох-ть за 1 год24.67%44.04%
Дох-ть за 3 года-0.73%6.48%
Дох-ть за 5 лет5.27%17.43%
Коэф-т Шарпа2.392.80
Коэф-т Сортино3.353.62
Коэф-т Омега1.441.50
Коэф-т Кальмара1.272.88
Коэф-т Мартина15.5417.76
Индекс Язвы1.77%2.68%
Дневная вол-ть11.50%17.02%
Макс. просадка-35.44%-34.82%
Текущая просадка-2.29%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNSBX и FIFNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и FIFNX

С начала года, FNSBX показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у FIFNX с доходностью 33.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.82%
16.50%
FNSBX
FIFNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и FIFNX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIFNX в 0.90%.


FIFNX
Fidelity Founders Fund
График комиссии FIFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSBX c FIFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Founders Fund (FIFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNSBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 15.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.54
FIFNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIFNX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIFNX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIFNX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIFNX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIFNX, с текущим значением в 17.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.76

Сравнение коэффициента Шарпа FNSBX и FIFNX

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFNX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и FIFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.80
FNSBX
FIFNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и FIFNX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FIFNX в 0.08%


TTM2023202220212020201920182017
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.21%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%
FIFNX
Fidelity Founders Fund
0.08%0.11%0.67%0.23%0.00%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и FIFNX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке FIFNX в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и FIFNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.29%
-0.45%
FNSBX
FIFNX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и FIFNX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity Founders Fund (FIFNX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
4.85%
FNSBX
FIFNX