PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSBX с FIFNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и FIFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Founders Fund (FIFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
15.58%
FNSBX
FIFNX

Доходность по периодам

С начала года, FNSBX показывает доходность 15.72%, что значительно ниже, чем у FIFNX с доходностью 32.93%.


FNSBX

С начала года

15.72%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

5.37%

1 год

22.57%

5 лет (среднегодовая)

5.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FIFNX

С начала года

32.93%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

15.58%

1 год

40.71%

5 лет (среднегодовая)

17.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FNSBXFIFNX
Коэф-т Шарпа2.052.50
Коэф-т Сортино2.863.26
Коэф-т Омега1.371.44
Коэф-т Кальмара1.122.75
Коэф-т Мартина12.9515.76
Индекс Язвы1.80%2.69%
Дневная вол-ть11.35%17.01%
Макс. просадка-35.44%-34.82%
Текущая просадка-2.78%-1.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и FIFNX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIFNX в 0.90%.


FIFNX
Fidelity Founders Fund
График комиссии FIFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNSBX и FIFNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSBX c FIFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Founders Fund (FIFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.052.50
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.863.26
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.44
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.122.75
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 12.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.9515.76
FNSBX
FIFNX

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFNX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и FIFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
2.50
FNSBX
FIFNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и FIFNX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FIFNX в 0.08%


TTM2023202220212020201920182017
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.22%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%
FIFNX
Fidelity Founders Fund
0.08%0.11%0.67%0.23%0.00%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и FIFNX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке FIFNX в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и FIFNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-1.14%
FNSBX
FIFNX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и FIFNX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) составляет 3.20%, в то время как у Fidelity Founders Fund (FIFNX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
5.33%
FNSBX
FIFNX