PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSBX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNSBXVWNAX
Дох-ть с нач. г.16.30%18.03%
Дох-ть за 1 год24.67%29.78%
Дох-ть за 3 года-0.73%7.66%
Дох-ть за 5 лет5.27%13.74%
Коэф-т Шарпа2.392.73
Коэф-т Сортино3.353.68
Коэф-т Омега1.441.51
Коэф-т Кальмара1.274.36
Коэф-т Мартина15.5418.53
Индекс Язвы1.77%1.60%
Дневная вол-ть11.50%10.88%
Макс. просадка-35.44%-57.51%
Текущая просадка-2.29%-0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNSBX и VWNAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и VWNAX

С начала года, FNSBX показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 18.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
6.90%
FNSBX
VWNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и VWNAX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.


FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSBX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNSBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 15.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.54
VWNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в 18.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.60

Сравнение коэффициента Шарпа FNSBX и VWNAX

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNAX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.74
FNSBX
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и VWNAX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VWNAX в 1.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.21%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.61%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и VWNAX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.29%
-0.63%
FNSBX
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и VWNAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
3.37%
FNSBX
VWNAX