PortfoliosLab logo
Сравнение FNSBX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNSBX и VWNAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.92%
29.01%
FNSBX
VWNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSBX:

0.56

VWNAX:

-0.20

Коэф-т Сортино

FNSBX:

0.89

VWNAX:

-0.13

Коэф-т Омега

FNSBX:

1.12

VWNAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FNSBX:

0.60

VWNAX:

-0.18

Коэф-т Мартина

FNSBX:

2.58

VWNAX:

-0.53

Индекс Язвы

FNSBX:

3.58%

VWNAX:

7.44%

Дневная вол-ть

FNSBX:

16.58%

VWNAX:

19.81%

Макс. просадка

FNSBX:

-35.44%

VWNAX:

-61.71%

Текущая просадка

FNSBX:

-5.11%

VWNAX:

-14.66%

Доходность по периодам

С начала года, FNSBX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью -3.09%.


FNSBX

С начала года

0.73%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-1.48%

1 год

7.89%

5 лет

7.29%

10 лет

N/A

VWNAX

С начала года

-3.09%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-12.17%

1 год

-4.73%

5 лет

8.45%

10 лет

3.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и VWNAX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.


График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSBX: 0.65%
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNAX: 0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSBX и VWNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNSBX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSBX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSBX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSBX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSBX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNSBX: 0.56
VWNAX: -0.20
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNSBX: 0.89
VWNAX: -0.13
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNSBX: 1.12
VWNAX: 0.98
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNSBX: 0.60
VWNAX: -0.18
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FNSBX: 2.58
VWNAX: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа VWNAX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.20
FNSBX
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и VWNAX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VWNAX в 10.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.47%1.48%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
10.93%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%8.47%8.17%8.05%9.42%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и VWNAX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.11%
-14.66%
FNSBX
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и VWNAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) составляет 11.43%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
12.60%
FNSBX
VWNAX