PortfoliosLab logo
Сравнение FNSBX с FIDKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNSBX и FIDKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и FIDKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.92%
33.91%
FNSBX
FIDKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSBX:

0.56

FIDKX:

0.68

Коэф-т Сортино

FNSBX:

0.89

FIDKX:

1.05

Коэф-т Омега

FNSBX:

1.12

FIDKX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FNSBX:

0.60

FIDKX:

0.61

Коэф-т Мартина

FNSBX:

2.58

FIDKX:

2.96

Индекс Язвы

FNSBX:

3.58%

FIDKX:

4.29%

Дневная вол-ть

FNSBX:

16.58%

FIDKX:

18.66%

Макс. просадка

FNSBX:

-35.44%

FIDKX:

-56.79%

Текущая просадка

FNSBX:

-5.11%

FIDKX:

-7.81%

Доходность по периодам

С начала года, FNSBX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у FIDKX с доходностью 8.72%.


FNSBX

С начала года

0.73%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-1.48%

1 год

7.89%

5 лет

7.29%

10 лет

N/A

FIDKX

С начала года

8.72%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

5.18%

1 год

11.84%

5 лет

7.63%

10 лет

3.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и FIDKX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIDKX в 0.90%.


График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDKX: 0.90%
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSBX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSBX и FIDKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNSBX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSBX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSBX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSBX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

FIDKX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDKX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDKX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSBX c FIDKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNSBX: 0.56
FIDKX: 0.68
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNSBX: 0.89
FIDKX: 1.05
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNSBX: 1.12
FIDKX: 1.14
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNSBX: 0.60
FIDKX: 0.61
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FNSBX: 2.58
FIDKX: 2.96

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDKX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и FIDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.68
FNSBX
FIDKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и FIDKX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FIDKX в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.47%1.48%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
2.77%3.01%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и FIDKX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки FIDKX в -56.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и FIDKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.11%
-7.81%
FNSBX
FIDKX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и FIDKX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) составляет 11.43%, в то время как у Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
12.06%
FNSBX
FIDKX