PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSBX с FIDKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и FIDKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
0.06%
FNSBX
FIDKX

Доходность по периодам

С начала года, FNSBX показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у FIDKX с доходностью 12.76%.


FNSBX

С начала года

16.63%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

6.35%

1 год

23.63%

5 лет (среднегодовая)

5.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FIDKX

С начала года

12.76%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

0.06%

1 год

19.05%

5 лет (среднегодовая)

6.70%

10 лет (среднегодовая)

5.79%

Основные характеристики


FNSBXFIDKX
Коэф-т Шарпа2.081.42
Коэф-т Сортино2.901.99
Коэф-т Омега1.371.25
Коэф-т Кальмара1.140.89
Коэф-т Мартина13.046.80
Индекс Язвы1.81%2.80%
Дневная вол-ть11.35%13.42%
Макс. просадка-35.44%-56.79%
Текущая просадка-2.02%-6.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и FIDKX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIDKX в 0.90%.


FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNSBX и FIDKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSBX c FIDKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.081.42
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.901.99
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.25
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.140.89
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 13.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.046.80
FNSBX
FIDKX

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FIDKX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и FIDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
1.42
FNSBX
FIDKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и FIDKX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FIDKX в 1.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.21%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.79%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и FIDKX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки FIDKX в -56.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и FIDKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-6.58%
FNSBX
FIDKX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и FIDKX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) составляет 3.13%, в то время как у Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
3.46%
FNSBX
FIDKX