PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSBX с FIDKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNSBXFIDKX
Дох-ть с нач. г.17.04%14.88%
Дох-ть за 1 год28.81%27.19%
Дох-ть за 3 года-0.45%-1.43%
Дох-ть за 5 лет5.51%7.13%
Коэф-т Шарпа2.521.98
Коэф-т Сортино3.512.74
Коэф-т Омега1.461.35
Коэф-т Кальмара1.191.05
Коэф-т Мартина16.3010.90
Индекс Язвы1.77%2.43%
Дневная вол-ть11.44%13.35%
Макс. просадка-35.44%-56.79%
Текущая просадка-1.68%-4.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNSBX и FIDKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и FIDKX

С начала года, FNSBX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у FIDKX с доходностью 14.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.84%
4.57%
FNSBX
FIDKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и FIDKX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIDKX в 0.90%.


FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSBX c FIDKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNSBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 16.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.30
FIDKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 10.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.91

Сравнение коэффициента Шарпа FNSBX и FIDKX

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDKX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и FIDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.00
FNSBX
FIDKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и FIDKX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FIDKX в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.20%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.76%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и FIDKX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки FIDKX в -56.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и FIDKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
-4.82%
FNSBX
FIDKX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и FIDKX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
3.34%
FNSBX
FIDKX