PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSBX с FFFHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и FFFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
5.29%
FNSBX
FFFHX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNSBX показывает доходность 15.72%, а FFFHX немного ниже – 15.63%.


FNSBX

С начала года

15.72%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

5.37%

1 год

22.57%

5 лет (среднегодовая)

5.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFFHX

С начала года

15.63%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

5.29%

1 год

22.40%

5 лет (среднегодовая)

5.14%

10 лет (среднегодовая)

4.69%

Основные характеристики


FNSBXFFFHX
Коэф-т Шарпа2.052.04
Коэф-т Сортино2.862.84
Коэф-т Омега1.371.37
Коэф-т Кальмара1.121.10
Коэф-т Мартина12.9512.75
Индекс Язвы1.80%1.81%
Дневная вол-ть11.35%11.36%
Макс. просадка-35.44%-55.81%
Текущая просадка-2.78%-3.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и FFFHX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FFFHX в 0.75%.


FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
График комиссии FFFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FNSBX и FFFHX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSBX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.052.04
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.862.84
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.37
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.121.10
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 12.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.9512.75
FNSBX
FFFHX

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFHX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и FFFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
2.04
FNSBX
FFFHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и FFFHX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FFFHX в 1.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.22%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
1.10%1.27%2.12%2.26%1.04%1.49%1.64%1.11%1.42%4.26%11.75%7.62%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и FFFHX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и FFFHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-3.08%
FNSBX
FFFHX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и FFFHX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеют волатильность 3.20% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
3.20%
FNSBX
FFFHX