PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSBX с FFFHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNSBXFFFHX
Дох-ть с нач. г.17.04%15.79%
Дох-ть за 1 год28.81%27.37%
Дох-ть за 3 года-0.45%-0.86%
Дох-ть за 5 лет5.51%5.21%
Коэф-т Шарпа2.522.39
Коэф-т Сортино3.513.34
Коэф-т Омега1.461.44
Коэф-т Кальмара1.191.12
Коэф-т Мартина16.3015.29
Индекс Язвы1.77%1.78%
Дневная вол-ть11.44%11.40%
Макс. просадка-35.44%-55.81%
Текущая просадка-1.68%-2.94%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FNSBX и FFFHX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и FFFHX

С начала года, FNSBX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у FFFHX с доходностью 15.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.84%
7.69%
FNSBX
FFFHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и FFFHX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FFFHX в 0.75%.


FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
График комиссии FFFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSBX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNSBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 16.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.30
FFFHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFHX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFFHX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFFHX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFFHX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFFHX, с текущим значением в 15.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.33

Сравнение коэффициента Шарпа FNSBX и FFFHX

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFHX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и FFFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.40
FNSBX
FFFHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и FFFHX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FFFHX в 1.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.20%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
1.10%1.27%2.12%2.26%1.04%1.49%1.64%1.11%1.42%4.26%11.75%7.62%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и FFFHX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и FFFHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
-2.94%
FNSBX
FFFHX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и FFFHX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
2.81%
FNSBX
FFFHX