Сравнение VFIDX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIDX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.81% против 12.59% соответственно.
VFIDX
3.06%
-1.99%
3.68%
9.21%
0.22%
1.81%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| VFIDX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 5.74% | 12.51% |
| Макс. просадка | -22.52% | -55.45% |
| Текущая просадка | -8.08% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и VTI
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIDX и VTI составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIDX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и VTI
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.53% | 3.89% | 3.21% | 2.36% | 2.59% | 3.12% | 3.32% | 2.91% | 2.98% | 3.21% | 3.26% | 3.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и VTI
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -22.52%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.