Сравнение VFIDX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIDX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.79% против 13.69% соответственно.
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и VTI
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIDX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VFIDX
VTI
Сравнение VFIDX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIDX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.52 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.54 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 7.30 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIDX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.98 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.48 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VFIDX и VTI составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и VTI
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и VTI
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIDX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -55.45% | +35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -12.30% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -25.36% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.14% | -35.00% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -5.54% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -8.08% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.60% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIDX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.48% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 9.75% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 19.02% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 17.41% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 18.29% | -13.12% |