PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIDX с UITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIDX с UITB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) are both funds - VFIDX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while UITB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Victory Capital. Over the past 5 years, VFIDX returned 1.28%/yr vs 0.58%/yr for UITB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFIDX charges 0.10%/yr vs 0.38%/yr for UITB.

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и UITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у UITB с доходностью 0.30%.

VFIDX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.67%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.76%

UITB

1 день
0.13%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.58%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIDX и UITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.08%9.67%3.29%8.63%-13.77%-1.51%10.44%10.50%-0.44%0.60%
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		0.30%7.32%1.81%6.49%-12.23%-0.88%7.99%11.40%-1.31%0.99%

Correlation

The correlation between VFIDX and UITB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.88

The correlation between VFIDX and UITB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с VFIDX:
VFIDX с VFSUXVFIDX с BNDXVFIDX с FTHRXVFIDX с VBLAXVFIDX с IGSBVFIDX с VFIJXVFIDX с FSRIX
Часто сравнивают с UITB:
UITB с VCRBUITB с IVVUITB с BNDUITB с CGCPUITB с JCPBUITB с ^GSPCUITB с FTHRX

Доходность на риск

VFIDX vs. UITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг доходности на риск VFIDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UITB
Ранг доходности на риск UITB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UITB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIDX c UITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIDXUITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.27

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.89

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.64

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

5.01

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIDX vs. UITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UITB равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и UITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIDXUITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.47

+0.41

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и UITB

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки UITB в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и UITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIDXUITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-17.02%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-2.80%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-5.44%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-17.02%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.48%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-4.34%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.92%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и UITB

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIDXUITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.24%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

2.59%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

3.66%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

5.64%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

4.98%

+0.22%

Сравнение комиссий VFIDX и UITB

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UITB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и UITB

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности UITB в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		4.17%4.04%3.89%3.14%2.32%1.95%2.79%3.01%2.99%0.50%0.00%0.00%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		5.11%4.91%4.65%3.90%3.20%3.61%5.80%3.13%3.32%3.06%3.94%3.64%

Часто задаваемые вопросы

VFIDX and UITB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIDX has higher volatility (1.56%) compared to UITB (1.24%). In terms of maximum drawdown, VFIDX dropped -20.14% vs UITB's -17.02%.

VFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIDX и UITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор