PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFICX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFICX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VFICX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFICX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.00%9.55%3.21%8.53%-13.86%-1.59%10.33%10.39%-0.56%4.17%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VFICX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VFICX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.69% против 9.32% соответственно.

VFICX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.01%
1 год
5.33%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.69%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFICX:
VFICX с VCITVFICX с BIVVFICX с VICSXVFICX с VFSTXVFICX с TRBCXVFICX с BNDWVFICX с VWESX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VFICX и VWELX

VFICX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFICX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFICX
Ранг доходности на риск VFICX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFICX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFICX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFICXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.81

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.88

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

8.47

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFICX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFICX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFICX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFICXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.82

+0.14

Корреляция

Корреляция между VFICX и VWELX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFICX и VWELX

Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.54%4.81%4.57%3.81%3.09%3.53%5.70%3.03%3.20%2.96%3.84%3.54%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VFICX и VWELX

Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFICXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-36.12%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-8.03%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-20.88%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.24%

-25.33%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-4.90%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.93%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.78%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VFICX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFICXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.07%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

6.66%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

11.88%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

11.12%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

11.50%

-6.34%