Сравнение VFICX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFICX или VCIT.
Основные характеристики
| VFICX | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.13% | 3.27% |
| Дох-ть за 1 год | 9.39% | 9.60% |
| Дох-ть за 3 года | -1.45% | -1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.16% | 0.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.71% | 2.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 7.58 | 8.09 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 5.83% |
| Макс. просадка | -22.68% | -20.56% |
| Текущая просадка | -8.30% | -5.12% |
Корреляция
Корреляция между VFICX и VCIT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFICX и VCIT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFICX показывает доходность 3.13%, а VCIT немного выше – 3.27%. За последние 10 лет акции VFICX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.71% против 2.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFICX и VCIT
VFICX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFICX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFICX и VCIT
Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VCIT в 4.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.45% | 3.81% | 3.09% | 2.26% | 2.51% | 3.04% | 3.21% | 2.80% | 2.87% | 3.08% | 3.16% | 3.27% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.30% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFICX и VCIT
Максимальная просадка VFICX за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFICX и VCIT
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) составляет 1.64%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что VFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.