PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFICX с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFICX с BIV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VFICX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both funds - VFICX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Over the past 10 years, VFICX returned 2.60%/yr vs 1.88%/yr for BIV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFICX charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности VFICX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFICX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции VFICX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.60% против 1.88% соответственно.

VFICX

1 день
0.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.22%
1 год
4.83%
3 года*
6.02%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.60%

BIV

1 день
0.47%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.25%
1 год
4.01%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFICX и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.08%9.55%3.21%8.53%-13.86%-1.59%10.33%10.39%-0.56%4.17%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		0.34%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Correlation

The correlation between VFICX and BIV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.

0.88

The correlation between VFICX and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с VFICX:
VFICX с VCITVFICX с VICSXVFICX с VFSTXVFICX с TRBCXVFICX с BNDWVFICX с VWESXVFICX с VWEHX
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGGBIV с VTIP

Доходность на риск

VFICX vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFICX
Ранг доходности на риск VFICX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFICX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFICX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFICXBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.00

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.49

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.27

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

3.51

+1.53

VFICX vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFICX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFICX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFICX и BIV

Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFICXBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-18.95%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-3.18%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-6.07%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-18.74%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.24%

-18.95%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.47%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.38%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.14%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VFICX и BIV

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.33% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFICXBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.30%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

3.06%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

4.05%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.41%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

5.51%

-0.31%

Сравнение комиссий VFICX и BIV

VFICX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFICX и BIV

Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности BIV в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.19%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		5.00%4.81%4.57%3.81%3.09%3.53%5.70%3.03%3.20%2.96%3.84%3.54%

Часто задаваемые вопросы

VFICX and BIV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFICX has higher volatility (1.33%) compared to BIV (1.30%). In terms of maximum drawdown, VFICX dropped -20.24% vs BIV's -18.95%.

VFICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFICX и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор