PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFICX с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFICXBIV
Дох-ть с нач. г.4.09%2.47%
Дох-ть за 1 год12.31%9.23%
Дох-ть за 3 года-1.44%-2.13%
Дох-ть за 5 лет0.42%0.38%
Дох-ть за 10 лет1.83%1.93%
Коэф-т Шарпа1.931.37
Коэф-т Сортино2.902.04
Коэф-т Омега1.361.24
Коэф-т Кальмара0.650.53
Коэф-т Мартина8.114.85
Индекс Язвы1.42%1.72%
Дневная вол-ть5.95%6.07%
Макс. просадка-22.68%-18.94%
Текущая просадка-7.45%-7.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFICX и BIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFICX и BIV

С начала года, VFICX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции VFICX уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
70.08%
90.84%
VFICX
BIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFICX и BIV

VFICX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
График комиссии VFICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFICX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFICX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFICX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFICX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFICX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFICX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFICX, с текущим значением в 8.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.11
BIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIV, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIV, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIV, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.85

Сравнение коэффициента Шарпа VFICX и BIV

Показатель коэффициента Шарпа VFICX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFICX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
1.37
VFICX
BIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFICX и BIV

Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BIV в 3.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.41%3.81%3.09%2.26%2.51%3.04%3.21%2.80%2.87%3.08%3.16%3.27%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.66%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%4.21%

Просадки

Сравнение просадок VFICX и BIV

Максимальная просадка VFICX за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.45%
-7.99%
VFICX
BIV

Волатильность

Сравнение волатильности VFICX и BIV

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеют волатильность 1.65% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
1.65%
VFICX
BIV