PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFICX с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFICX и BIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VFICX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
68.18%
89.15%
VFICX
BIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFICX:

0.66

BIV:

0.31

Коэф-т Сортино

VFICX:

0.97

BIV:

0.48

Коэф-т Омега

VFICX:

1.11

BIV:

1.06

Коэф-т Кальмара

VFICX:

0.26

BIV:

0.13

Коэф-т Мартина

VFICX:

2.18

BIV:

0.87

Индекс Язвы

VFICX:

1.67%

BIV:

2.04%

Дневная вол-ть

VFICX:

5.54%

BIV:

5.61%

Макс. просадка

VFICX:

-22.68%

BIV:

-18.94%

Текущая просадка

VFICX:

-8.48%

BIV:

-8.81%

Доходность по периодам

С начала года, VFICX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFICX имеют среднегодовую доходность 1.79%, а акции BIV немного отстают с 1.73%.


VFICX

С начала года

2.92%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

2.43%

1 год

3.76%

5 лет

0.07%

10 лет

1.79%

BIV

С начала года

1.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

1.44%

1 год

1.85%

5 лет

0.06%

10 лет

1.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFICX и BIV

VFICX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
График комиссии VFICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFICX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFICX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.660.31
Коэффициент Сортино VFICX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.970.48
Коэффициент Омега VFICX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.111.06
Коэффициент Кальмара VFICX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.260.13
Коэффициент Мартина VFICX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.180.87
VFICX
BIV

Показатель коэффициента Шарпа VFICX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFICX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.66
0.31
VFICX
BIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFICX и BIV

Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BIV в 3.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.52%3.81%3.09%2.26%2.51%3.04%3.21%2.80%2.87%3.08%3.16%3.27%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.44%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%4.21%

Просадки

Сравнение просадок VFICX и BIV

Максимальная просадка VFICX за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.48%
-8.81%
VFICX
BIV

Волатильность

Сравнение волатильности VFICX и BIV

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что VFICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77%
1.64%
VFICX
BIV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab