PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFICX с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFICX и BIV составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VFICX с BIV

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).

VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFICX или BIV.

Доходность

Сравнение доходности VFICX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFICX:

1.19

BIV:

1.10

Коэф-т Сортино

VFICX:

1.63

BIV:

1.49

Коэф-т Омега

VFICX:

1.19

BIV:

1.17

Коэф-т Кальмара

VFICX:

0.61

BIV:

0.45

Коэф-т Мартина

VFICX:

3.26

BIV:

2.50

Индекс Язвы

VFICX:

1.85%

BIV:

2.22%

Дневная вол-ть

VFICX:

5.52%

BIV:

5.50%

Макс. просадка

VFICX:

-20.24%

BIV:

-18.95%

Текущая просадка

VFICX:

-3.35%

BIV:

-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, VFICX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции VFICX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.80% соответственно.

VFICX

С начала года

2.08%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

1.35%

1 год

6.39%

3 года

3.45%

5 лет

0.60%

10 лет

2.45%

BIV

С начала года

2.70%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.53%

1 год

5.87%

3 года

1.88%

5 лет

-0.65%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Сравнение комиссий VFICX и BIV

VFICX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFICX и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFICX
Ранг риск-скорректированной доходности VFICX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFICX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFICX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFICX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFICX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFICX и BIV

Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BIV в 3.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.70%4.58%3.81%3.09%3.91%5.71%3.04%3.21%2.96%3.83%3.54%4.05%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.87%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок VFICX и BIV

Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и BIV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VFICX и BIV

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеют волатильность 1.53% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...