PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFICX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFICX и TRBCX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности VFICX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
273.69%
2,973.64%
VFICX
TRBCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFICX:

0.79

TRBCX:

2.09

Коэф-т Сортино

VFICX:

1.16

TRBCX:

2.75

Коэф-т Омега

VFICX:

1.14

TRBCX:

1.38

Коэф-т Кальмара

VFICX:

0.32

TRBCX:

2.43

Коэф-т Мартина

VFICX:

2.67

TRBCX:

11.23

Индекс Язвы

VFICX:

1.64%

TRBCX:

3.29%

Дневная вол-ть

VFICX:

5.52%

TRBCX:

17.67%

Макс. просадка

VFICX:

-22.68%

TRBCX:

-54.56%

Текущая просадка

VFICX:

-8.27%

TRBCX:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, VFICX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 36.27%. За последние 10 лет акции VFICX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 1.77% против 14.89% соответственно.


VFICX

С начала года

3.16%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

2.43%

1 год

4.24%

5 лет

0.11%

10 лет

1.77%

TRBCX

С начала года

36.27%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

8.66%

1 год

36.21%

5 лет

14.73%

10 лет

14.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFICX и TRBCX

VFICX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.


TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии VFICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFICX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFICX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.792.09
Коэффициент Сортино VFICX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.162.75
Коэффициент Омега VFICX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.141.38
Коэффициент Кальмара VFICX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.322.43
Коэффициент Мартина VFICX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.6711.23
VFICX
TRBCX

Показатель коэффициента Шарпа VFICX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа TRBCX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFICX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.79
2.09
VFICX
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFICX и TRBCX

Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности TRBCX в 9.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.51%3.81%3.09%2.26%2.51%3.04%3.21%2.80%2.87%3.08%3.16%3.27%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
9.03%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFICX и TRBCX

Максимальная просадка VFICX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.27%
-3.78%
VFICX
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности VFICX и TRBCX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) составляет 1.72%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что VFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.72%
4.89%
VFICX
TRBCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab