Сравнение VFICX с VWESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX).
VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VFICX и VWESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFICX и VWESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.88% | 9.55% | 3.21% | 8.53% | -13.86% | -1.59% | 10.33% | 10.39% | -0.56% | 4.17% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.01% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VFICX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у VWESX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции VFICX превзошли акции VWESX по среднегодовой доходности: 2.70% против 1.78% соответственно.
VFICX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.70%
VWESX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFICX и VWESX
VFICX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWESX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFICX vs. VWESX — Ранг доходности на риск
VFICX
VWESX
Сравнение VFICX c VWESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFICX | VWESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.31 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.48 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.61 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 1.46 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFICX | VWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.31 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.18 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.16 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.55 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VFICX и VWESX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFICX и VWESX
Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VWESX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.53% | 4.81% | 4.57% | 3.81% | 3.09% | 3.53% | 5.70% | 3.03% | 3.20% | 2.96% | 3.84% | 3.54% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.64% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок VFICX и VWESX
Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки VWESX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и VWESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFICX | VWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -36.34% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -5.45% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -34.48% | +14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | -36.34% | +16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -20.30% | +17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -6.69% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.26% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFICX и VWESX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что VFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFICX | VWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 3.44% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 5.30% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 8.94% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 12.08% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 10.85% | -5.69% |