Сравнение VFICX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFICX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFICX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.00% | 9.55% | 3.21% | 8.53% | -13.86% | -1.59% | 10.33% | 10.39% | -0.56% | 4.17% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VFICX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VFICX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.69% против 8.97% соответственно.
VFICX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.69%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFICX и VBIAX
VFICX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFICX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VFICX
VBIAX
Сравнение VFICX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFICX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.70 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.71 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 8.03 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFICX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.61 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VFICX и VBIAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFICX и VBIAX
Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.54% | 4.81% | 4.57% | 3.81% | 3.09% | 3.53% | 5.70% | 3.03% | 3.20% | 2.96% | 3.84% | 3.54% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VFICX и VBIAX
Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFICX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -35.90% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -7.78% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -21.53% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | -22.78% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -4.10% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -4.47% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.66% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFICX и VBIAX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFICX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.71% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 6.20% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 11.39% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 11.05% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 11.18% | -6.02% |